L'analisi posta in essere implementa il modello di Fung e Hsieh che permette di ricavare misure importanti dai rendimenti come l'extra-rendimento e l'MSE. Inoltre, data la spiccata eterogeneità dei dati sugli Hedge, si ...

con la seguente tesi si è voluto verificare quanto un modello a cambiamento di regime di Markov fosse applicabile in un contesto finanziario. Il modello a cambiamento di Regime di Markov, proposto da Hamilton nel 1989, ...

Analysis of the cumulative volumes traded, to anticipate the movement of the market. The platform used for the analysis is Multicharts. The other aspects treated are the tecnical analysis, the automatic trading and the ...

The main ambition of this work is to present the current dynamics of the US high yield corporate bond market, providing readers with a detailed analysis of the historical evolution of the market and the potential future ...

Analisi del rischio di credito delle maggiori banche e assicurazioni internazionali comparando gli spread dei CDS quotati con una misura di spread implicita nell'equity (ricavata tramite un modello alla Merton elaborato ...

The thesis is focused on providing a view relative to Bayesian Networks as specific data analysis tools that may find application in the conduction of Financial Stress Testing exercises. These practices are mainly implemented ...

La trasparenza degli intermediari bancari è stata spesso messa a dura prova nei recenti anni di crisi. Le autorità di vigilanza Europee hanno utilizzato ingenti risorse per cercare di diminuire le asimmetrie informative ...

Powerful long-established players desperately chase disruptive ventures yearning to grab a piece of their bespoke innovation. Investing billions in them, in the form of Corporate Venture Capital (CVC) funds, corporations ...

Lo scopo di questo elaborato è quello di testare l'efficacia di alcuni algoritmi di machine learning per l'assegnazione di classi di rischio ad aziende italiane private/non quotate. Inoltre verrà anche testato il processo ...