Abstract:
L'analisi posta in essere implementa il modello di Fung e Hsieh che permette di ricavare misure importanti dai rendimenti come l'extra-rendimento e l'MSE. Inoltre, data la spiccata eterogeneità dei dati sugli Hedge, si confrontano i risultati ottenuti con stimatori robusti e non, e se ne commentano le differenze.
