Analisi delle performance degli Hedge Funds con stimatori robusti

dc.contributor.advisor	Billio, Monica	it_IT
dc.contributor.author	Girotto, Michele <1987>	it_IT
dc.date.accessioned	2013-10-10	it_IT
dc.date.accessioned	2013-12-03T12:19:39Z
dc.date.available	2015-01-17T09:36:15Z
dc.date.issued	2013-10-29	it_IT
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10579/3807
dc.description.abstract	L'analisi posta in essere implementa il modello di Fung e Hsieh che permette di ricavare misure importanti dai rendimenti come l'extra-rendimento e l'MSE. Inoltre, data la spiccata eterogeneità dei dati sugli Hedge, si confrontano i risultati ottenuti con stimatori robusti e non, e se ne commentano le differenze.	it_IT
dc.language.iso	it	it_IT
dc.publisher	Università Ca' Foscari Venezia	it_IT
dc.rights	© Michele Girotto, 2013	it_IT
dc.title	Analisi delle performance degli Hedge Funds con stimatori robusti	it_IT
dc.title.alternative	Analisi delle performance degli Hedge Funds con stimatori robusti	it_IT
dc.type	Master's Degree Thesis	it_IT
dc.degree.name	Economia e finanza	it_IT
dc.degree.level	Laurea magistrale	it_IT
dc.degree.grantor	Dipartimento di Economia	it_IT
dc.description.academicyear	2012/2013, sessione autunnale	it_IT
dc.rights.accessrights	openAccess	it_IT
dc.thesis.matricno	834799	it_IT
dc.subject.miur	SECS-P/05 ECONOMETRIA	it_IT
dc.description.note		it_IT
dc.degree.discipline		it_IT
dc.contributor.co-advisor		it_IT
dc.provenance.upload	Michele Girotto (834799@stud.unive.it), 2013-10-10	it_IT
dc.provenance.plagiarycheck	Monica Billio (billio@unive.it), 2013-10-21	it_IT