Analisi delle performance degli Hedge Funds con stimatori robusti

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Billio, Monica it_IT
dc.contributor.author Girotto, Michele <1987> it_IT
dc.date.accessioned 2013-10-10 it_IT
dc.date.accessioned 2013-12-03T12:19:39Z
dc.date.available 2015-01-17T09:36:15Z
dc.date.issued 2013-10-29 it_IT
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10579/3807
dc.description.abstract L'analisi posta in essere implementa il modello di Fung e Hsieh che permette di ricavare misure importanti dai rendimenti come l'extra-rendimento e l'MSE. Inoltre, data la spiccata eterogeneità dei dati sugli Hedge, si confrontano i risultati ottenuti con stimatori robusti e non, e se ne commentano le differenze. it_IT
dc.language.iso it it_IT
dc.publisher Università Ca' Foscari Venezia it_IT
dc.rights © Michele Girotto, 2013 it_IT
dc.title Analisi delle performance degli Hedge Funds con stimatori robusti it_IT
dc.title.alternative Analisi delle performance degli Hedge Funds con stimatori robusti it_IT
dc.type Master's Degree Thesis it_IT
dc.degree.name Economia e finanza it_IT
dc.degree.level Laurea magistrale it_IT
dc.degree.grantor Dipartimento di Economia it_IT
dc.description.academicyear 2012/2013, sessione autunnale it_IT
dc.rights.accessrights openAccess it_IT
dc.thesis.matricno 834799 it_IT
dc.subject.miur SECS-P/05 ECONOMETRIA it_IT
dc.description.note it_IT
dc.degree.discipline it_IT
dc.contributor.co-advisor it_IT
dc.provenance.upload Michele Girotto (834799@stud.unive.it), 2013-10-10 it_IT
dc.provenance.plagiarycheck Monica Billio (billio@unive.it), 2013-10-21 it_IT


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record