Browsing Tesi di laurea (dall'anno accademico 2011/2012) by MIUR Discipline "SECS-P/05 ECONOMETRIA"

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  • Rotaru, Igor <1988> (Università Ca' Foscari Venezia, 2014-10-27)
    The thesis proposes a new Bayesian factor model in the forecasting exchange rates using an application of Markov chain Monte Carlo to Bayesian inference. First we describe the Zellner's Seemingly Unrelated Regression (SUR) ...
  • Gaifeev, Bulat <1995> (Università Ca' Foscari Venezia, 2019-07-16)
    This paper was motivated by the fact that there is an increasing share of government and commercial organizations’ profit from tourists in European countries. The model used to analyze tourist flows considers a city as a ...
  • Bet, Laura <1988> (Università Ca' Foscari Venezia, 2012-10-22)
    L’obiettivo di questo elaborato è lo studio degli effetti delle abilità cognitive sulle scelte di portafoglio degli investitori europei, con particolare riferimento alla partecipazione al mercato azionario. Nell’analisi ...
  • Ferrarese, Sara <1993> (Università Ca' Foscari Venezia, 2018-11-09)
    Il mondo editoriale ha risentito in maniera importante della crisi dei consumi legata alla grande recessione degli ultimi 10 anni, la quale continua ad avere un grosso impatto sui ricavi del settore. Oltre alla crisi della ...
  • Tasca, Laura <1991> (Università Ca' Foscari Venezia, 2020-03-06)
    La crisi finanziaria del 2007 è stata la più grave del Dopoguerra e seconda solo alla cosiddetta crisi del ’29. Il suo impatto è stato di portata globale ed ha intaccato anche le economie più solide. L’Europa è stata colpita ...
  • Cattuzzo, Francesca <1996> (Università Ca' Foscari Venezia, 2020-07-30)
    The world is changing, it’s a matter of fact, it’s a real condition, it cannot be hidden. Impressive extreme weather events and changes in the climate are already affecting thousands, millions of people around the world. ...
  • Hrabovska, Yevheniia <1994> (Università Ca' Foscari Venezia, 2017-07-06)
    In this study I propose a model for the behaviour of the real stock market prices which allows for the existence of speculative bubbles. The bubble is assumed to follow a Markov-switching process with explosive and collapsing ...
  • Mander, Dario <1963> (Università Ca' Foscari Venezia, 2018-03-20)
    With the assumption of a particular agent response function due to a variation of one ore more exogenous variables, we transform a macro-economic model in a distributed lag-model. The response function we consider is a ...
  • Girotto, Michele <1987> (Università Ca' Foscari Venezia, 2013-10-29)
    L'analisi posta in essere implementa il modello di Fung e Hsieh che permette di ricavare misure importanti dai rendimenti come l'extra-rendimento e l'MSE. Inoltre, data la spiccata eterogeneità dei dati sugli Hedge, si ...
  • Follador, Alberto <1986> (Università Ca' Foscari Venezia, 2013-03-01)
    L’elaborato si pone come obiettivo l’individualizzazione ed analisi di abilità gestionali da parte dei manager di hedge funds, con particolare interesse per i periodi di stress finanziario. Nello specifico si focalizzerà ...
  • Florian, Giovanni <1988> (Università Ca' Foscari Venezia, 2013-06-17)
    Lo scopo dell’analisi empirica condotta in questa tesi è quello di investigare il livello di contagio tra i mercati dei Credit Default Swap sovrani attraverso i modelli GARCH multivariati a correlazione dinamica ...
  • Zancai, Giovanni <1989> (Università Ca' Foscari Venezia, 2014-02-21)
    con la seguente tesi si è voluto verificare quanto un modello a cambiamento di regime di Markov fosse applicabile in un contesto finanziario. Il modello a cambiamento di Regime di Markov, proposto da Hamilton nel 1989, ...
  • Menegon, Chiara <1987> (Università Ca' Foscari Venezia, 2014-06-17)
    Nella presente, avendo come base teorica il modello strutturale Merton-KMV, attraverso l'uso di una regressione pooled, verrà effettuata un'analisi empirica sull'efficienza dei mercati finanziari bancari e assicurativi ...
  • Cattai, Francesco <1993> (Università Ca' Foscari Venezia, 2018-03-22)
    La tesi si propone di utilizzare la tecnica delle componenti principali per derivare la frontiera efficiente alla Markowitz, e la sua forma corretta definita da Taras e Olha Bodnar
  • Pesce, Desirè <1990> (Università Ca' Foscari Venezia, 2014-10-27)
    Il Lavoro mira a valutare l'andamento delle sofferenze del sistema bancario in Italia. Si cerca di cogliere i fattori che ne hanno causato il considerevole incremento che si è registrato negli ultimi anni. Inizialmente si ...
  • Quaggio, Alberto <1992> (Università Ca' Foscari Venezia, 2018-03-20)
    I provide an analysis of the real estate market of the United States. After, a review of the main econometric literature regarding this topic, I present theoretically the error correction models both for univariate and ...
  • Dona', Elena <1993> (Università Ca' Foscari Venezia, 2018-11-05)
    Pensions and, in general, social security are one of the most significant expenditure items of the government budget, especially in Europe. The constant ageing process and the decreasing fertility rate in developed countries ...
  • Lopetuso, Emanuele <1996> (Università Ca' Foscari Venezia, 2020-07-29)
    The tourism industry has grown rapidly in the last few decades, becoming one of the main economic activity for the greatest part of countries. The aim of this thesis is to analyze and forecast tourist flows among 24 ...
  • Santin, Pietro Umberto <1997> (Università Ca' Foscari Venezia, 2021-10-27)
    In the last few years, cyber risk has attracted increasing attention by researchers, regulators and business operators and has established itself as one of the major emerging risks. The COVID-19 crisis and the massive ...
  • Pasqualini, Andrea <1990> (Università Ca' Foscari Venezia, 2014-10-27)
    This Thesis focuses on the Marginal Expected Shortfall (MES) and its application in Finance as early-warning reference. I will specify a logit model that allows to link MES to the conditional probability of financial ...