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| dc.contributor.advisor | Corazza, Marco | it_IT |
| dc.contributor.author | Fort, Federico <1992> | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2018-02-19 | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2018-06-22T08:42:05Z | |
| dc.date.available | 2018-06-22T08:42:05Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-14 | it_IT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10579/12187 | |
| dc.description.abstract | La tesi affronta la tematica della revisione di portafoglio focalizzandosi su una variante del modello di Pogue, in cui nella funzione obiettivo si utilizza il Conditional value-at-risk e per le possibili soluzioni si ricorre alla meta-euristica Particle Swarm Optimization. Il modello si propone come strumento per la revisione del portafoglio nei mercati azionari poco liquidi. L’analisi empirica è condotta applicando il modello sul mercato azionario greco. | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università Ca' Foscari Venezia | it_IT |
| dc.rights | © Federico Fort, 2018 | it_IT |
| dc.title | Una variante del modello di Pogue per la revisione di portafoglio. | it_IT |
| dc.title.alternative | Una variante del modello di Pogue per la revisione di portafoglio. | it_IT |
| dc.type | Master's Degree Thesis | it_IT |
| dc.degree.name | Economia e finanza - economics and finance | it_IT |
| dc.degree.level | Laurea magistrale | it_IT |
| dc.degree.grantor | Dipartimento di Economia | it_IT |
| dc.description.academicyear | 2016/2017, sessione straordinaria | it_IT |
| dc.rights.accessrights | openAccess | it_IT |
| dc.thesis.matricno | 837474 | it_IT |
| dc.subject.miur | SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA | it_IT |
| dc.description.note | it_IT | |
| dc.degree.discipline | it_IT | |
| dc.contributor.co-advisor | it_IT | |
| dc.date.embargoend | it_IT | |
| dc.provenance.upload | Federico Fort (837474@stud.unive.it), 2018-02-19 | it_IT |
| dc.provenance.plagiarycheck | Marco Corazza (corazza@unive.it), 2018-03-05 | it_IT |
