Abstract:
La tesi affronta la tematica della revisione di portafoglio focalizzandosi su una variante del modello di Pogue, in cui nella funzione obiettivo si utilizza il Conditional value-at-risk e per le possibili soluzioni si ricorre alla meta-euristica Particle Swarm Optimization. Il modello si propone come strumento per la revisione del portafoglio nei mercati azionari poco liquidi. L’analisi empirica è condotta applicando il modello sul mercato azionario greco.
