Rischio sistemico e Network Analysis

dc.contributor.advisor	Pizzi, Claudio	it_IT
dc.contributor.author	Perissinotto, Alex <1991>	it_IT
dc.date.accessioned	2017-02-23	it_IT
dc.date.accessioned	2017-05-08T03:47:00Z
dc.date.issued	2017-03-14	it_IT
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10579/9663
dc.description.abstract	Scopo della tesi è quello di valutare la presenza di rischio sistemico tra le maggiori banche europee. A tal fine sono state impiegate tecniche ed indicatori propri della teoria delle reti. Per la costruzione dei network sono stati utilizzati i processi autoregressivi vettoriali (VAR). L'analisi è stata effettuata per il periodo post crisi finanziaria (dal 2012 al 2016), con dati a frequenza giornaliera.	it_IT
dc.language.iso		it_IT
dc.publisher	Università Ca' Foscari Venezia	it_IT
dc.rights	© Alex Perissinotto, 2017	it_IT
dc.title	Rischio sistemico e Network Analysis	it_IT
dc.title.alternative		it_IT
dc.type	Master's Degree Thesis	it_IT
dc.degree.name	Economia e finanza - economics and finance	it_IT
dc.degree.level	Laurea magistrale	it_IT
dc.degree.grantor	Dipartimento di Economia	it_IT
dc.description.academicyear	2015/2016, sessione straordinaria	it_IT
dc.rights.accessrights	closedAccess	it_IT
dc.thesis.matricno	832484	it_IT
dc.subject.miur		it_IT
dc.description.note		it_IT
dc.degree.discipline		it_IT
dc.contributor.co-advisor		it_IT
dc.date.embargoend	10000-01-01
dc.provenance.upload	Alex Perissinotto (832484@stud.unive.it), 2017-02-23	it_IT
dc.provenance.plagiarycheck	Claudio Pizzi (pizzic@unive.it), 2017-03-06	it_IT