Abstract:
Scopo della tesi è quello di valutare la presenza di rischio sistemico tra le maggiori banche europee. A tal fine sono state impiegate tecniche ed indicatori propri della teoria delle reti. Per la costruzione dei network sono stati utilizzati i processi autoregressivi vettoriali (VAR). L'analisi è stata effettuata per il periodo post crisi finanziaria (dal 2012 al 2016), con dati a frequenza giornaliera.
