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| dc.contributor.advisor | Billio, Monica | it_IT |
| dc.contributor.author | Salata, Andrea <1989> | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2015-02-10 | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2015-07-04T14:46:45Z | |
| dc.date.available | 2015-07-04T14:46:45Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-02 | it_IT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10579/5899 | |
| dc.description.abstract | La tesi affronta sotto molteplici punti di vista il tema dei network costruiti sulla base di relazioni di causalità di Granger, applicate ai credit default swaps scambiati nel mercato tra banche e assicurazioni e stati. Affronta quindi i temi di cos'è la causalità di Granger e come sia possibile dedurne il network partendo dai dati dei CDS, per farne infine anche un confronto con il network ottenuto utilizzando i dati del fair value CDS per poter individuare le differenze topologiche tra i due metodi di indagine del network. | it_IT |
| dc.language.iso | it_IT | |
| dc.publisher | Università Ca' Foscari Venezia | it_IT |
| dc.rights | © Andrea Salata, 2015 | it_IT |
| dc.title | Differenze topologiche nei Granger Causality Networks: Esempi dal mercato dei CDS | it_IT |
| dc.title.alternative | it_IT | |
| dc.type | Master's Degree Thesis | it_IT |
| dc.degree.name | Economia e finanza | it_IT |
| dc.degree.level | Laurea magistrale | it_IT |
| dc.degree.grantor | Dipartimento di Economia | it_IT |
| dc.description.academicyear | 2013/2014, sessione straordinaria | it_IT |
| dc.rights.accessrights | closedAccess | it_IT |
| dc.thesis.matricno | 830133 | it_IT |
| dc.subject.miur | it_IT | |
| dc.description.note | it_IT | |
| dc.degree.discipline | it_IT | |
| dc.contributor.co-advisor | it_IT | |
| dc.date.embargoend | 10000-01-01 | it_IT |
| dc.provenance.upload | Andrea Salata (830133@stud.unive.it), 2015-02-10 | it_IT |
| dc.provenance.plagiarycheck | Monica Billio (billio@unive.it), 2015-02-16 | it_IT |
