Abstract:
La tesi affronta sotto molteplici punti di vista il tema dei network costruiti sulla base di relazioni di causalità di Granger, applicate ai credit default swaps scambiati nel mercato tra banche e assicurazioni e stati. Affronta quindi i temi di cos'è la causalità di Granger e come sia possibile dedurne il network partendo dai dati dei CDS, per farne infine anche un confronto con il network ottenuto utilizzando i dati del fair value CDS per poter individuare le differenze topologiche tra i due metodi di indagine del network.
