dc.contributor.advisor |
Basso, Antonella |
it_IT |
dc.contributor.author |
Salvalaggio, Francesca <1989> |
it_IT |
dc.date.accessioned |
2013-10-10 |
it_IT |
dc.date.accessioned |
2013-12-03T12:21:04Z |
|
dc.date.available |
2015-01-17T09:36:17Z |
|
dc.date.issued |
2013-10-29 |
it_IT |
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10579/3930 |
|
dc.description.abstract |
In questa tesi si utilizza la Data Envelopment Analysis per misurare la performance degli Hedge Fund europei. Le classiche misure di performance si rivelano inadeguate se applicate a strumenti con distribuzione non normale. Poichè gli Hedge Fund presentano questo tipo di distribuzione, si effettua un'analisi DEA nella quale vengono considerati anche i momenti superiori al secondo.
La DEA viene proposta come analisi complementare alle classiche misure di performance. |
it_IT |
dc.language.iso |
it |
it_IT |
dc.publisher |
Università Ca' Foscari Venezia |
it_IT |
dc.rights |
© Francesca Salvalaggio, 2013 |
it_IT |
dc.title |
Hedge Fund: analisi di performance con un approccio non parametrico |
it_IT |
dc.title.alternative |
|
it_IT |
dc.type |
Master's Degree Thesis |
it_IT |
dc.degree.name |
Economia e finanza |
it_IT |
dc.degree.level |
Laurea magistrale |
it_IT |
dc.degree.grantor |
Dipartimento di Economia |
it_IT |
dc.description.academicyear |
2012/2013, sessione autunnale |
it_IT |
dc.rights.accessrights |
openAccess |
it_IT |
dc.thesis.matricno |
821268 |
it_IT |
dc.subject.miur |
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA |
it_IT |
dc.description.note |
|
it_IT |
dc.degree.discipline |
|
it_IT |
dc.contributor.co-advisor |
|
it_IT |
dc.provenance.upload |
Francesca Salvalaggio (821268@stud.unive.it), 2013-10-10 |
it_IT |
dc.provenance.plagiarycheck |
Antonella Basso (basso@unive.it), 2013-10-21 |
it_IT |