Hedge Fund: analisi di performance con un approccio non parametrico

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dc.contributor.advisor Basso, Antonella it_IT
dc.contributor.author Salvalaggio, Francesca <1989> it_IT
dc.date.accessioned 2013-10-10 it_IT
dc.date.accessioned 2013-12-03T12:21:04Z
dc.date.available 2015-01-17T09:36:17Z
dc.date.issued 2013-10-29 it_IT
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10579/3930
dc.description.abstract In questa tesi si utilizza la Data Envelopment Analysis per misurare la performance degli Hedge Fund europei. Le classiche misure di performance si rivelano inadeguate se applicate a strumenti con distribuzione non normale. Poichè gli Hedge Fund presentano questo tipo di distribuzione, si effettua un'analisi DEA nella quale vengono considerati anche i momenti superiori al secondo. La DEA viene proposta come analisi complementare alle classiche misure di performance. it_IT
dc.language.iso it it_IT
dc.publisher Università Ca' Foscari Venezia it_IT
dc.rights © Francesca Salvalaggio, 2013 it_IT
dc.title Hedge Fund: analisi di performance con un approccio non parametrico it_IT
dc.title.alternative it_IT
dc.type Master's Degree Thesis it_IT
dc.degree.name Economia e finanza it_IT
dc.degree.level Laurea magistrale it_IT
dc.degree.grantor Dipartimento di Economia it_IT
dc.description.academicyear 2012/2013, sessione autunnale it_IT
dc.rights.accessrights openAccess it_IT
dc.thesis.matricno 821268 it_IT
dc.subject.miur SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA it_IT
dc.description.note it_IT
dc.degree.discipline it_IT
dc.contributor.co-advisor it_IT
dc.provenance.upload Francesca Salvalaggio (821268@stud.unive.it), 2013-10-10 it_IT
dc.provenance.plagiarycheck Antonella Basso (basso@unive.it), 2013-10-21 it_IT


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