JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.advisor | Tolotti, Marco | it_IT |
| dc.contributor.author | Maglione, Federico <1989> | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2013-10-10 | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2013-12-03T12:17:14Z | |
| dc.date.available | 2015-01-17T09:36:12Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-24 | it_IT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10579/3627 | |
| dc.description.abstract | Il presente lavoro analizza tre processi stocastici con struttura frattale per la modellizzazione dei rendimenti logaritmici (moto browniano, moto browniano frazionario e moto Lévy-stabile). Viene inoltre presentato e discusso un modello multifrattale (MMAR)per la descrizione degli stessi. Infine, tali modelli vengono paragonati soprattutto discutendone l'impatto sul pricing di opzioni call, ovvero del rischio ad esse associato. | it_IT |
| dc.language.iso | en | it_IT |
| dc.publisher | Università Ca' Foscari Venezia | it_IT |
| dc.rights | © Federico Maglione, 2013 | it_IT |
| dc.title | Fractal and Multifractal models for price changes | it_IT |
| dc.title.alternative | it_IT | |
| dc.type | Master's Degree Thesis | it_IT |
| dc.degree.name | Economia e finanza | it_IT |
| dc.degree.level | Laurea magistrale | it_IT |
| dc.degree.grantor | Dipartimento di Economia | it_IT |
| dc.description.academicyear | 2012/2013, sessione autunnale | it_IT |
| dc.rights.accessrights | openAccess | it_IT |
| dc.thesis.matricno | 821095 | it_IT |
| dc.subject.miur | MAT/06 PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA | it_IT |
| dc.description.note | it_IT | |
| dc.degree.discipline | it_IT | |
| dc.contributor.co-advisor | it_IT | |
| dc.provenance.upload | Federico Maglione (821095@stud.unive.it), 2013-10-10 | it_IT |
| dc.provenance.plagiarycheck | Marco Tolotti (tolotti@unive.it), 2013-10-21 | it_IT |
