Abstract:
Il presente lavoro analizza tre processi stocastici con struttura frattale per la modellizzazione dei rendimenti logaritmici (moto browniano, moto browniano frazionario e moto Lévy-stabile). Viene inoltre presentato e discusso un modello multifrattale (MMAR)per la descrizione degli stessi. Infine, tali modelli vengono paragonati soprattutto discutendone l'impatto sul pricing di opzioni call, ovvero del rischio ad esse associato.
