Analisi VaR e CoVaR dell'indice SPY

dc.contributor.advisor	Billio, Monica	it_IT
dc.contributor.author	Palmieri, Valeriano <1999>	it_IT
dc.date.accessioned	2024-06-15	it_IT
dc.date.accessioned	2024-11-13T09:46:03Z
dc.date.available	2024-11-13T09:46:03Z
dc.date.issued	2024-07-18	it_IT
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10579/27261
dc.description.abstract		it_IT
dc.language.iso	it	it_IT
dc.publisher	Università Ca' Foscari Venezia	it_IT
dc.rights	© Valeriano Palmieri, 2024	it_IT
dc.title	Analisi VaR e CoVaR dell'indice SPY	it_IT
dc.title.alternative	Modellazione del Rischio Sistemico e della Volatilità: Una Analisi Empirica del US Stock Market con ETFs Settoriali	it_IT
dc.type	Master's Degree Thesis	it_IT
dc.degree.name	Economia e finanza	it_IT
dc.degree.level	Laurea magistrale	it_IT
dc.degree.grantor	Dipartimento di Economia	it_IT
dc.description.academicyear	sessione_estiva_2023-2024_appello_08-07-24	it_IT
dc.rights.accessrights	openAccess	it_IT
dc.thesis.matricno	898960	it_IT
dc.subject.miur	SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE	it_IT
dc.description.note		it_IT
dc.degree.discipline		it_IT
dc.contributor.co-advisor		it_IT
dc.date.embargoend		it_IT
dc.provenance.upload	Valeriano Palmieri (898960@stud.unive.it), 2024-06-15	it_IT
dc.provenance.plagiarycheck	Monica Billio (billio@unive.it), 2024-07-08	it_IT