Filtraggio non lineare per la previsione con modelli caotici

dc.contributor.advisor	Casarin, Roberto <1975>	it_IT
dc.contributor.author	Cervone, Marco <1987>	it_IT
dc.date.accessioned	2013-01-29	it_IT
dc.date.accessioned	2013-04-30T09:43:18Z
dc.date.available	2014-06-05T11:51:45Z
dc.date.issued	2013-03-01	it_IT
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10579/2549
dc.description.abstract	In questa tesi sono analizzati i metodi Monte Carlo sequenziali per la stima di sistemi dinamici discreti a componenti non-osservabili con particolare enfasi su modelli non lineari e caotici. Viene proposta una applicazione a dati reali basata su un modello che descrive la dinamica dei prezzi in un mercato finanziario in presenza di una bolla speculativa.	it_IT
dc.language.iso	it	it_IT
dc.publisher	Università Ca' Foscari Venezia	it_IT
dc.rights	© Marco Cervone, 2013	it_IT
dc.title	Filtraggio non lineare per la previsione con modelli caotici	it_IT
dc.title.alternative		it_IT
dc.type	Master's Degree Thesis	it_IT
dc.degree.name	Economia e finanza	it_IT
dc.degree.level	Laurea magistrale	it_IT
dc.degree.grantor	Dipartimento di Economia	it_IT
dc.description.academicyear	2011/2012, sessione straordinaria	it_IT
dc.rights.accessrights	openAccess	it_IT
dc.thesis.matricno	811339	it_IT
dc.subject.miur	SECS-P/05 ECONOMETRIA	it_IT
dc.description.note		it_IT
dc.degree.discipline		it_IT
dc.contributor.co-advisor		it_IT
dc.provenance.upload	Marco Cervone (811339@stud.unive.it), 2013-01-29	it_IT
dc.provenance.plagiarycheck	Roberto Casarin (r.casarin@unive.it), 2013-02-11	it_IT