Abstract:
In questa tesi sono analizzati i metodi Monte Carlo sequenziali per la stima di sistemi dinamici discreti a componenti non-osservabili con particolare enfasi su modelli non lineari e caotici. Viene proposta una applicazione a dati reali basata su un modello che descrive la dinamica dei prezzi in un mercato finanziario in
presenza di una bolla speculativa.
