Metodi per il pricing di opzioni arcobaleno asiatiche

Abstract

La tesi tratterà una particolare tipologia di opzioni esotiche rappresentata dalle opzioni arcobaleno asiatiche. Dapprima, sarà fornita un'introduzione del vasto novero di opzioni esotiche esistenti, per poi entrare nello specifico delle opzioni arcobaleno. Verranno analizzati gli articoli scientifici grazie ai quali si è giunti ad una formula chiusa per il pricing di questi particolari derivati, assumendo, sia che gli assets sottostanti seguano il moto Browniano standard (come avviene nella ben nota formula di Black-Scholes-Merton), sia che gli stessi seguano il moto Browniano frazionario, e moto Browniano frazionario misto. Sull'impronta dei paper analizzati, nell'ultimo capitolo si calcolerà, in Phyton, il prezzo di questa particolare categoria di opzioni esotiche soffermandosi sulle casistiche in cui i titoli sottostanti seguano il moto Browniano geometrico e il moto Browniano frazionario.