Abstract:
Realizzazione di un trading system basato sulla definizione di una serie di regole di investimento, derivanti da quanto espresso da alcuni indicatori di analisi tecnica. L'insieme delle regole così individuate viene elaborato e sviluppato grazie alla teoria dei Rough Sets, che grazie all'utilizzo di un meccanismo di ricompensa per le regole più performanti, consente di migliorare via via la profittabilità del trading system, attribuendo un peso crescente alle operazioni migliori. Una volta ottenuto il set di regole, si procede con l'ultima fase di ottimizzazione dei risultati mediante l'adozione di una metauristica, la Particle Swarm Optimization, in grado di massimizzare i risultati ottenuti, oltre che generare i migliori segnali di entrata e uscita dal mercato dei futures di riferimento.
