Downside risk in a tracking error minimization problem

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Downside risk in a tracking error minimization problem

Gobbo, Alberto <1991>
Use this identifier to cite or link to this document: http://hdl.handle.net/10579/14636
Publisher: Università Ca' Foscari Venezia
Date: 2019-03-18
Copyright: © Alberto Gobbo, 2019
openAccess

Abstract:

La tesi si propone di analizzare il downside risk all'interno di un problema di minimizzazione vincolata del tracking error per ottimizzare le performance di un fondo di investimento.

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