Browsing by Author "Pianca, Paolo"

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  • La strategia Buy-Write 
    Granati, Gregorio <1992> (Università Ca' Foscari Venezia, 2017-10-31)
    L'analisi condotta nel progetto di tesi ha come oggetto una delle strategie operative con opzioni finanziarie, più interesanti sul mercato Presupposto della ricerca è la complsessità e la vastita degli strumenti derivati, ...
  • The innovative role of a Systematic Calendar Options Strategy towards a successful Portfolio Implementation 
    De Tomaso, Alessandro <1994> (Università Ca' Foscari Venezia, 2019-03-25)
    The purpose of this study is to analyse the role of the Systematic Calendar Options in the portfolio optimization. The result is a multiple strikes combination, that integrates a downside protection through a Bear Put ...
  • Titoli derivati per la gestione del rischio di tasso di interesse:analisi delle tecniche adottate dagli intermediari finanziari 
    Pasqualetto, Denise <1990> (Università Ca' Foscari Venezia, 2014-10-23)
    Questo lavoro si propone di analizzare i rischi a cui son soggetti gli intermediari finanziari, facendo riferimento in particolare al rischio di tasso di interesse. Verranno approfondite le metodologie di misurazione di ...
  • La Tobin Tax e il suo impatto sulla strategia CCW 
    Tosello, Andrea <1991> (Università Ca' Foscari Venezia, 2017-10-25)
    La recente crisi economica e finanziaria ha messo in luce come la speculazione finanziaria abbia avuto un impatto negativo non solo sul mondo finanziario, ma anche sulle economie reali. Con la Direttiva Europea n. 59 del ...
  • Volatilità come Asset Class 
    Aspesi, Nicola <1981> (Università Ca' Foscari Venezia, 2015-02-23)
    Negli ultimi decenni nei mercati finanziari la volatilità dei prezzi è divenuta così popolare che, misurata con appositi indici, è addirittura negoziata anche nelle Borse. Questa crescita è dovuta ad alcune sue caratteristiche. ...
  • Weather Derivative: analisi empirica sulla temperatura di Venezia/Tessera 
    Possamai, Nicola <1995> (Università Ca' Foscari Venezia, 2019-07-08)
    In un’epoca storica in cui la questione ambientale sta acquisendo un ruolo sempre più centrale, l’ingegneria finanziaria si è attivata per mettere a disposizione dei player di mercato alcuni strumenti adatti a fronteggiare ...
  • XVAs: applicazione e ottimizzazione di bilancio 
    Cesarato, Ilaria <1993> (Università Ca' Foscari Venezia, 2019-03-25)
    Gli XVAs sono un gruppo di aggiustamenti che vengono applicati nella fase di pricing degli strumenti derivati OTC e successivamente nella contabilizzazione degli stessi. Sono necessari al fine di includere il concetto di ...