PSO for CVaR-based Portfolio Selection

dc.contributor.advisor	Corazza, Marco	it_IT
dc.contributor.author	Scarpa, Giulia <1991>	it_IT
dc.date.accessioned	2016-10-09	it_IT
dc.date.accessioned	2016-12-23T05:05:08Z
dc.date.issued	2016-10-25	it_IT
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10579/8970
dc.description.abstract	In questo elaborato si intende proporre un nuovo modello di selezione di portafogli che utilizza il Conditional Value at Risk come misura del rischio finanziario, servendosi si una metaeuristica che concentra la ricerca della soluzione ottima nell’area più promettente dello spazio delle soluzioni: la Particle Swarm Optimization.	it_IT
dc.language.iso		it_IT
dc.publisher	Università Ca' Foscari Venezia	it_IT
dc.rights	© Giulia Scarpa, 2016	it_IT
dc.title	PSO for CVaR-based Portfolio Selection	it_IT
dc.title.alternative		it_IT
dc.type	Master's Degree Thesis	it_IT
dc.degree.name	Economia e finanza - economics and finance	it_IT
dc.degree.level	Laurea magistrale	it_IT
dc.degree.grantor	Dipartimento di Economia	it_IT
dc.description.academicyear	2015/2016, sessione autunnale	it_IT
dc.rights.accessrights	closedAccess	it_IT
dc.thesis.matricno	832186	it_IT
dc.subject.miur		it_IT
dc.description.note		it_IT
dc.degree.discipline		it_IT
dc.contributor.co-advisor		it_IT
dc.date.embargoend	10000-01-01
dc.provenance.upload	Giulia Scarpa (832186@stud.unive.it), 2016-10-09	it_IT
dc.provenance.plagiarycheck	Marco Corazza (corazza@unive.it), 2016-10-24	it_IT