Abstract:
In questo elaborato viene trattato il tema dello stress test bancario a livello Europeo, specificatamente quello intercorso nell’anno 2014 che ha sottoposto a verifica un campione di 123 banche indagandone la robustezza e solidità patrimoniale di fronte a scenari plausibili e severi con l’intento di perseguire una maggiore stabilità del sistema bancario europeo e accrescere la fiducia degli operatori in esso.
Il primo capitolo offre un quadro di riferimento ovvero tratta brevemente i tre Accordi sul capitale redatti dal Comitato di Basilea che hanno rivoluzionato il tema del requisito patrimoniale.
Il secondo capitolo parla in maniera approfondita dello stress test del 2014, cominciando da una panoramica circa le caratteristiche del comprehensive assessment alla stesura dei risultati dello stress test che hanno evidenziato un sostanziale miglioramento della solidità del sistema bancario. Viene descritto ampiamente il trattamento dei vari rischi considerati e gli scenari creati dalla BCE e dal ESRB.
Nel terzo capitolo si affronta un’ analisi per Paese e poi per singola banca nell’intento di confrontare la situazione italiana con quella tedesca; acquisendo un occhio critico nei confronti dei risultati del test.
