dc.contributor.advisor |
Corazza, Marco |
it_IT |
dc.contributor.author |
Mattei, Marco <1989> |
it_IT |
dc.date.accessioned |
2016-02-09 |
it_IT |
dc.date.accessioned |
2016-05-04T11:45:54Z |
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dc.date.available |
2017-07-03T13:55:59Z |
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dc.date.issued |
2016-02-22 |
it_IT |
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10579/7736 |
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dc.description.abstract |
In questo elaborato viene affrontato il problema di selezione di portafoglio utilizzando una misura di rischio coerente come l'Expected Shortfall. L'introduzione di vincoli misto-interi imposti al problema, conferiscono un approccio operativo al modello, che verrà risolto utilizzando una recente tecnica basata sulle metaeuristiche di ispirazione biologica. La validità del modello verrà infine provata con l'applicazione al mercato valutario internazionale dal punto di vista di diversi operatori |
it_IT |
dc.language.iso |
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dc.publisher |
Università Ca' Foscari Venezia |
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dc.rights |
© Marco Mattei, 2016 |
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dc.title |
La Particle Swarm Optimization per i problemi di selezione di portafoglio con misure di rischio coerenti: Una applicazione in media-Expected Shortfall |
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dc.title.alternative |
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it_IT |
dc.type |
Master's Degree Thesis |
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dc.degree.name |
Economia e finanza - economics and finance |
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dc.degree.level |
Laurea magistrale |
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dc.degree.grantor |
Dipartimento di Economia |
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dc.description.academicyear |
2014/2015, sessione straordinaria |
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dc.rights.accessrights |
embargoedAccess |
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dc.thesis.matricno |
824578 |
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dc.subject.miur |
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dc.description.note |
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dc.degree.discipline |
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dc.contributor.co-advisor |
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dc.provenance.upload |
Marco Mattei (824578@stud.unive.it), 2016-02-09 |
it_IT |
dc.provenance.plagiarycheck |
Marco Corazza (corazza@unive.it), 2016-02-22 |
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