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| dc.contributor.advisor | Billio, Monica | it_IT |
| dc.contributor.author | Alessandrini, Chiara <1989> | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2015-10-07 | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2016-03-21T14:55:24Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-21 | it_IT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10579/7290 | |
| dc.description.abstract | L'elaborato presenta lo studio dello stress test delle banche.Dopo aver valutato gli strumenti necessari per attenuare il rischio di liquidità viene illustrato come costruire uno stress test che permetta di valutare la fragilità di un sistema bancario. Costruendo questo modello è stata analizzata la stabilità di un istituto finanziario in condizioni sfavorevoli. Si è preso in considerazione lo stress test avvenuto ad ottobre 2014 in particolare relativo a 15 banche ed è stato studiato come sono cambiati i prezzi dell'azione prima e dopo questo test in vari archi temporali. | it_IT |
| dc.language.iso | it_IT | |
| dc.publisher | Università Ca' Foscari Venezia | it_IT |
| dc.rights | © Chiara Alessandrini, 2015 | it_IT |
| dc.title | LO STRESS TEST DELLE BANCHE | it_IT |
| dc.title.alternative | it_IT | |
| dc.type | Master's Degree Thesis | it_IT |
| dc.degree.name | Amministrazione, finanza e controllo | it_IT |
| dc.degree.level | Laurea magistrale | it_IT |
| dc.degree.grantor | Dipartimento di Management | it_IT |
| dc.description.academicyear | 2014/2015, sessione autunnale | it_IT |
| dc.rights.accessrights | closedAccess | it_IT |
| dc.thesis.matricno | 828500 | it_IT |
| dc.subject.miur | it_IT | |
| dc.description.note | it_IT | |
| dc.degree.discipline | it_IT | |
| dc.contributor.co-advisor | it_IT | |
| dc.date.embargoend | 10000-01-01 | |
| dc.provenance.upload | Chiara Alessandrini (828500@stud.unive.it), 2015-10-07 | it_IT |
| dc.provenance.plagiarycheck | Monica Billio (billio@unive.it), 2015-10-19 | it_IT |
