Le copule: applicazione e confronto della copula dinamica rispetto la copula statica

Abstract

Nella tesi si tratta l'argomento delle copule per lo studio della struttura di dipendenza. In particolare si studia l'utilizzo delle copule dinamiche, che presuppongono una struttura di dipendenza variabile nel tempo, rispetto le copule statiche, dove la struttura di dipendenza è costante, per capire se, e in quale misura, le copule dinamiche possano essere maggiormente esplicative; L'applicazione pratica è condotta su due portafogli, ognuno composto da due titoli.Nell'elaborato si fanno alcuni riferimenti anche ad alcuni concetti dell'EVT, necessari per un corretto svolgimento della parte applicativa.