Rischio Operativo : Metodologie di aggregazione

Abstract

L’elaborato alla luce della continua evoluzione dell’attività di risk management delle banche e delle altre istituzioni finanziarie, si pone l’obiettivo di illustrare tecniche e strumenti maggiormente utilizzati per la misurazione e gestione del rischio operativo, evidenziandone le problematiche connesse. Dopo aver definito il rischio operativo e i principi fondamentali per la gestione dello stesso indicati alle banche dal comitato di Basilea, viene svolta un’analisi delle principali metodologie utilizzate per il calcolo del requisito patrimoniale richiesto, soffermandosi sulla metodologia AMA. Per ultimo l’elaborato propone una metodo di calcolo del requisito patrimoniale complessivo a fronte del rischio operativo per ciascuna business line e tipologia di evento, in grado di tener conto delle dipendenze tra i vari rischi operativi.