Combinazione di previsioni di serie storiche finanziarie

Abstract

La combinazione di previsioni è un tema su cui si è molto dibattuto soprattutto in tempi pressoché recenti. L’importanza rivestita da questo argomento è stata tale da essere oggetto di attenzione di molti studi. In particolare, in questo elaborato viene sviluppato un modello ibrido per combinare previsioni in ambito finanziario. Più specificatamente, la metodologia proposta combina le previsioni ottenute da un set di indicatori di analisi tecnica con quella elaborata dalla regressione locale avvalendosi di un determinato algoritmo di ottimizzazione, il Particle Swarm Optimization (PSO), per calcolare i pesi ideali delle singole previsioni. Tale modello verrà poi applicato alla serie storica di alcuni indici di mercato, i quali rappresentano i più importanti indicatori economici nel mercato finanziario internazionale.