Abstract:
Il lavoro si prefigge l’obiettivo di spiegare l’andamento dello spread dei titoli di stato a 10 anni dei paesi “PIIGS” rispetto ai bund tedeschi e quindi come questi si siano evoluti nel corso della crisi economico-finanziaria che ha colpito il mondo intero e in Europa in particolar modo questi paesi. Nello specifico si vuole analizzare la relazione dello spread rispetto a variabili macroeconomiche, pil, debito bubblico e bilancia commerciale, e variabili finanziarie, indice azionario di borsa dei singoli mercati, rendimento medio dei titoli bancari del paese e un indice di avversione al rischio internazionale quale il Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX).
