The thesis contributes to the literature on Bayesian nonparametrics by proposing two approaches, the first one related to time series analysis with a focus on sparsity of the matrix of coefficients and the second one to ...

Le variabili finanziarie, come i rendimenti dei titoli del mercato azionario ed obbligazionario, o i tassi di interesse nel mercato della liquidità, evidenziano molto spesso una dinamica temporale eterogenea caratterizzata ...