Performance delle analisi di scenario relative a modello econometrico sui tassi di interesse del mercato italiano

Abstract

Il presente lavoro si propone di valutare la performance dell’errore di previsione di un modello econometrico al variare dello scenario. Dapprima si affronta il problema da un punto di vista teorico con l’obiettivo di individuare una misura della prestazione del modello, misura che deve consentire un confronto sulle performance ottenute al variare dello scenario di analisi, in modo da poter esprime un giudizio sull’affidabilità delle previsioni effettuate. Per passare poi all’analisi di un modello vero, il MEFIM utilizzato nel nostro studio per prevedere la curva dei tassi del mercato italiano, per valutare la bontà delle previsioni con riferimento al periodo 2004-2014. Si conclude con un giudizio sull’affidabilità delle previsioni effettuate con MEFIM e sul loro utilizzo nella periodica programmazione legata all’evoluzione dei tassi di mercato da parte delle istituzioni finanziarie, principali utenti finali del modello previsivo econometrico.