Analisi empirica sull’efficienza del pricing dei Credit Default Swap nei mercati Bancari e Assicurativi.

dc.contributor.advisor	Billio, Monica	it_IT
dc.contributor.author	Menegon, Chiara <1987>	it_IT
dc.date.accessioned	2014-06-08	it_IT
dc.date.accessioned	2014-09-20T08:51:42Z
dc.date.issued	2014-06-17	it_IT
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10579/4876
dc.description.abstract	Nella presente, avendo come base teorica il modello strutturale Merton-KMV, attraverso l'uso di una regressione pooled, verrà effettuata un'analisi empirica sull'efficienza dei mercati finanziari bancari e assicurativi confrontando i Credit Default Swap con il rischio di credito implicito nell'equity.	it_IT
dc.language.iso	it	it_IT
dc.publisher	Università Ca' Foscari Venezia	it_IT
dc.rights	© Chiara Menegon, 2014	it_IT
dc.title	Analisi empirica sull’efficienza del pricing dei Credit Default Swap nei mercati Bancari e Assicurativi.	it_IT
dc.title.alternative		it_IT
dc.type	Master's Degree Thesis	it_IT
dc.degree.name	Economia e finanza	it_IT
dc.degree.level	Laurea magistrale	it_IT
dc.degree.grantor	Dipartimento di Economia	it_IT
dc.description.academicyear	2013/2014, sessione estiva	it_IT
dc.rights.accessrights	closedAccess	it_IT
dc.thesis.matricno	811178	it_IT
dc.subject.miur	SECS-P/05 ECONOMETRIA	it_IT
dc.description.note		it_IT
dc.degree.discipline		it_IT
dc.contributor.co-advisor		it_IT
dc.date.embargoend	10000-01-01
dc.provenance.upload	Chiara Menegon (811178@stud.unive.it), 2014-06-08	it_IT
dc.provenance.plagiarycheck	Monica Billio (billio@unive.it), 2014-06-16	it_IT