Abstract:
In questa tesi si stimano tre differenti modelli a volatilità stocastica con distribuzioni
a code spesse utilizzando i metodi Monte Carlo sequenziali per la stima
congiunta di parametri e stati. I modelli stimati vengono applicati a dati reali
riguardanti i metalli preziosi, rame e petrolio, con lo scopo di combinare le tre
densità di previsione ottenute per ciascuna serie ed utilizzare tale combinazione
a fini previsivi. Viene proposta inoltre un’applicazione in tema di portfolio composition
analizzando le differenze tra l’uso della combinazione di modelli diversi
e del singolo modello migliore.
