Modelli a rete per il rischio di controparte con un'applicazione al settore automobilistico

Abstract

La misurazione del rischio di controparte risulta fondamentale nella valutazione delle esposizioni creditorie tra due o più soggetti. Sono stati analizzati diversi modelli proposti in letteratura, riguardanti il calcolo del rischio di controparte. I modelli a rete proposti da diversi autori, ed utilizzati per definire la struttura delle relazioni tra imprese appartenenti allo stesso mercato e identificare l’intensità degli scambi economici che collegano i soggetti considerati, sono stati il punto di partenza per un'applicazione al settore automobilistico. Per definire la rete vengono considerati i primi cinque produttori automobilistici europei, per poi procede ad una calibrazione dei legami tra tali imprese ed analizzare le relative esposizioni.