Banche e Assicurazioni: indagine sull'efficienza del mercato dei Credit Default Swaps

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dc.contributor.advisor Billio, Monica it_IT
dc.contributor.author Cisilotto, Andrea <1989> it_IT
dc.date.accessioned 2013-06-06 it_IT
dc.date.accessioned 2013-12-03T10:48:09Z
dc.date.available 2013-12-03T10:48:09Z
dc.date.issued 2013-06-17 it_IT
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10579/3164
dc.description.abstract Analisi del rischio di credito delle maggiori banche e assicurazioni internazionali comparando gli spread dei CDS quotati con una misura di spread implicita nell'equity (ricavata tramite un modello alla Merton elaborato da Moody's KMV). Modello econometrico con dati panel per ricercare le determinanti di queste discrepanze. it_IT
dc.language.iso it it_IT
dc.publisher Università Ca' Foscari Venezia it_IT
dc.rights © Andrea Cisilotto, 2013 it_IT
dc.title Banche e Assicurazioni: indagine sull'efficienza del mercato dei Credit Default Swaps it_IT
dc.title.alternative it_IT
dc.type Bachelor Thesis it_IT
dc.degree.name Economia e finanza it_IT
dc.degree.level Laurea magistrale it_IT
dc.degree.grantor Dipartimento di Economia it_IT
dc.description.academicyear 2012/2013, sessione estiva it_IT
dc.rights.accessrights openAccess it_IT
dc.thesis.matricno 821116 it_IT
dc.subject.miur SECS-P/05 ECONOMETRIA it_IT
dc.description.note it_IT
dc.degree.discipline it_IT
dc.contributor.co-advisor it_IT
dc.date.embargoend it_IT
dc.provenance.upload Andrea Cisilotto (821116@stud.unive.it), 2013-06-06 it_IT
dc.provenance.plagiarycheck Monica Billio (billio@unive.it), 2013-06-17 it_IT


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