Banche e Assicurazioni: indagine sull'efficienza del mercato dei Credit Default Swaps

dc.contributor.advisor	Billio, Monica	it_IT
dc.contributor.author	Cisilotto, Andrea <1989>	it_IT
dc.date.accessioned	2013-06-06	it_IT
dc.date.accessioned	2013-12-03T10:48:09Z
dc.date.available	2013-12-03T10:48:09Z
dc.date.issued	2013-06-17	it_IT
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10579/3164
dc.description.abstract	Analisi del rischio di credito delle maggiori banche e assicurazioni internazionali comparando gli spread dei CDS quotati con una misura di spread implicita nell'equity (ricavata tramite un modello alla Merton elaborato da Moody's KMV). Modello econometrico con dati panel per ricercare le determinanti di queste discrepanze.	it_IT
dc.language.iso	it	it_IT
dc.publisher	Università Ca' Foscari Venezia	it_IT
dc.rights	© Andrea Cisilotto, 2013	it_IT
dc.title	Banche e Assicurazioni: indagine sull'efficienza del mercato dei Credit Default Swaps	it_IT
dc.title.alternative		it_IT
dc.type	Master's Degree Thesis	it_IT
dc.degree.name	Economia e finanza	it_IT
dc.degree.level	Laurea magistrale	it_IT
dc.degree.grantor	Dipartimento di Economia	it_IT
dc.description.academicyear	2012/2013, sessione estiva	it_IT
dc.rights.accessrights	openAccess	it_IT
dc.thesis.matricno	821116	it_IT
dc.subject.miur	SECS-P/05 ECONOMETRIA	it_IT
dc.description.note		it_IT
dc.degree.discipline		it_IT
dc.contributor.co-advisor		it_IT
dc.date.embargoend		it_IT
dc.provenance.upload	Andrea Cisilotto (821116@stud.unive.it), 2013-06-06	it_IT
dc.provenance.plagiarycheck	Monica Billio (billio@unive.it), 2013-06-17	it_IT