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| dc.contributor.advisor | Raggi, Davide | it_IT |
| dc.contributor.author | Essahel, Assiya <1998> | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19 | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2024-05-08T13:21:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-20 | it_IT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10579/26407 | |
| dc.description.abstract | La tesi ha come obiettivo quello di introdurre le opzioni plain vanilla e di fare il pricing mettendo a confronto il metodo BSM e il metodo Garch. | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università Ca' Foscari Venezia | it_IT |
| dc.rights | © Assiya Essahel, 2024 | it_IT |
| dc.title | Pricing opzioni: BSM e Garch a confronto | it_IT |
| dc.title.alternative | Pricing opzioni: confronto tra Black, Scholes e Merton e Heston-Nandi Garch | it_IT |
| dc.type | Master's Degree Thesis | it_IT |
| dc.degree.name | Economia e finanza | it_IT |
| dc.degree.level | Laurea magistrale | it_IT |
| dc.degree.grantor | Dipartimento di Economia | it_IT |
| dc.description.academicyear | 2022/2023 - sessione straordinaria | it_IT |
| dc.rights.accessrights | closedAccess | it_IT |
| dc.thesis.matricno | 892333 | it_IT |
| dc.subject.miur | SECS-P/05 ECONOMETRIA | it_IT |
| dc.description.note | La tesi ha come obiettivo quello di mettere a confronto il pricing di due modelli finanziari, ovvero Black-Scholes-Merton e Heston-Nandi Garch. | it_IT |
| dc.degree.discipline | it_IT | |
| dc.contributor.co-advisor | it_IT | |
| dc.date.embargoend | 10000-01-01 | |
| dc.provenance.upload | Assiya Essahel (892333@stud.unive.it), 2024-02-19 | it_IT |
| dc.provenance.plagiarycheck | Davide Raggi (davide.raggi@unive.it), 2024-03-04 | it_IT |
