Le previsioni delle banche sui tassi di cambio futuri, un'analisi econometrica

Abstract

L’obbiettivo di questa tesi è quello di studiare a fondo le prospettive delle banche sul tasso di cambio euro dollaro futuro, usando i dati sulle aspettative dei tassi di cambio di 142 diverse banche a livello mondiale, con dati trimestrali dal 2013 al 2022, per vedere se le banche hanno un comportamento herding o anti-herding. Herding è un comportamento per cui gli agenti del mercato seguono le aspettative, anti-herding quando vanno controtendenza.