Rischio di liquidità: una valutazione multicriteriale

Abstract

L'obiettivo di questa tesi è fornire una misura alternativa di rischio di liquidità. Data la rilevanza sistemica di questo tipo di rischio sono state proposte varie metodologie per quantificarlo. Tuttavia, non esiste una misura che sia ritenuta migliore di tutte le altre in modo generalizzato. In questa tesi, vengono utilizzati indicatori già presentati in studi precedenti per valutare l'esposizione al rischio di un gruppo di banche italiane utilizzando un approccio multicriteriale. Così facendo, è possibile creare un ordinamento di queste banche utilizzabile come indicatore per individuare quali imprese influiscono maggiormente nel rischio di liquidità sistemico.