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| dc.contributor.advisor | Nardon, Martina | it_IT |
| dc.contributor.author | Teo, Francesco <1999> | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2023-06-19 | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2023-11-08T14:56:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-18 | it_IT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10579/24339 | |
| dc.description.abstract | Questo lavoro ha come obiettivo lo studio dell'impatto della volatilità su un portafoglio di investimenti. Questa analisi viene condotta non tramite una convenzionale esposizione nei confronti del VIX con future e opzioni, ma impiegando un particolare ETP il cui valore, grazie ad una serie di strategie basate su derivati, segue l'andamento di una serie di indici di volatilità legati al VIX. | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università Ca' Foscari Venezia | it_IT |
| dc.rights | © Francesco Teo, 2023 | it_IT |
| dc.title | VIX e portafoglio. Impatto della volatilità su un portafoglio di investimenti | it_IT |
| dc.title.alternative | VIX e portafoglio. Impatto della volatilità su un portafoglio di investimenti | it_IT |
| dc.type | Master's Degree Thesis | it_IT |
| dc.degree.name | Economia e finanza | it_IT |
| dc.degree.level | Laurea magistrale | it_IT |
| dc.degree.grantor | Dipartimento di Economia | it_IT |
| dc.description.academicyear | 2022/2023_sessione estiva_10-luglio-23 | it_IT |
| dc.rights.accessrights | closedAccess | it_IT |
| dc.thesis.matricno | 873127 | it_IT |
| dc.subject.miur | SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | it_IT |
| dc.description.note | Questo lavoro ha come obiettivo lo studio dell'impatto della volatilità su un portafoglio di investimenti in un'ottica di lungo periodo. Questa analisi viene condotta non tramite una convenzionale esposizione nei confronti del VIX con futures e opzioni, ma impiegando degli ETF il cui valore, grazie ad una serie di strategie basate su derivati, segue l'andamento di una serie di indici di volatilità legati al VIX. L'analisi viene condotta comparando una serie di portafogli ottimali e confrontando come varia la composizione ottimale del portafoglio, il rendimento e il rischio con l'inserimento degli ETP sulla volatilità. Dai risultati ottenuti, questi strumenti non sembrano apportare dei vantaggi se detenuti per lunghi periodi di tempo e in alcuni casi il loro effetto è negativo per il portafoglio, riducendone il rendimento e il valore nel corso degli anni. | it_IT |
| dc.degree.discipline | it_IT | |
| dc.contributor.co-advisor | it_IT | |
| dc.date.embargoend | 10000-01-01 | |
| dc.provenance.upload | Francesco Teo (873127@stud.unive.it), 2023-06-19 | it_IT |
| dc.provenance.plagiarycheck | None | it_IT |
