Abstract:
L'elaborato propone uno studio del comportamento degli investitori attivi sul mercato azionario e su quello dei futures della borsa indiana NSE National Stock Exchange, una delle principali piattaforme di e-trading del mondo per numero di scambi. Attraverso l'analisi delle scelte di investimento dei traders nel periodo compreso tra l'inizio di aprile 2006 e la fine del mese di giugno dello stesso anno, la tesi intende approfondire le dinamiche relative alla liquidità e il ruolo dei grandi investitori nel condizionare l'andamento delle transazioni. L'analisi derivante dall'applicazione di misure di liquidità del mercato e lo studio delle frequenze di trading, dei volumi e dei profitti ottenuti dagli investori permettono di evidenziare alcune delle dinamiche che governano i mercati finanziari. Lo studio è stato condotto sull'andamento del trading su un singolo asset scambiato presso NSE National Stock Exchange of India.
