Ottimizzazione di un trading system mediante l’utilizzo di metaeuristiche multiobiettivo

Abstract

L’analisi tecnica è da sempre un argomento che vede dividersi diverse scuole di pensiero a sostegno della sua efficacia oppure, viceversa, della sua inutilità. Negli ultimi vent’anni, grazie anche al progresso tecnologico e di internet, l’analisi tecnica ha visto un rapido aumento del suo utilizzo tra gli operatori dei mercati finanziari. Il progresso ha portato a considerare tecniche di ottimizzazione dei parametri degli indicatori tecnici per migliorare le performance delle strategie di trading rispetto a quelle ottenibili con i parametri classici utilizzati in letteratura. Questo elaborato fornisce nel primo capitolo una panoramica introduttiva sui concetti su cui fonda l’analisi tecnica, con particolare attenzione alle diverse scuole di pensiero su tale argomento e sull’analisi grafica. Nel secondo capitolo viene introdotto un altro aspetto importante dell’analisi tecnica: gli indicatori. Attraverso la spiegazione di alcuni indicatori tra i più frequentemente utilizzati e conosciuti, vengono poi introdotti i trading systems ed in particolare la formulazione di un trading system oggetto di ottimizzazione. Si passa poi al terzo capitolo dove vengono trattati i problemi di ottimizzazione mono-obiettivo e multi-obiettivo con focus principale sugli algoritmi di risoluzione swarm-based PSO e MOPSO. L’algoritmo MOPSO-CD, un’evoluzione del MOPSO comprendente la crowding distance ed un operatore di mutazione proposto da Raquel e Naval (2005), verrà poi utilizzato nel capitolo quarto per l’ottimizzazione multi-obiettivo dei parametri del trading system proposto nel capitolo due. Tale ottimizzazione multi-obiettivo viene effettuata con lo scopo di ottimizzare due misure relative al capitale investito: il profitto netto ed il massimo drawdown ottenuti dal trading system.