Reti neurali artificiali per il trading finanziario: i principali modelli recenti

dc.contributor.advisor	Corazza, Marco	it_IT
dc.contributor.author	Callegarin, Alessandro <1986>	it_IT
dc.date.accessioned	2012-10-08	it_IT
dc.date.accessioned	2012-12-11T13:33:08Z
dc.date.issued	2012-10-18	it_IT
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10579/2196
dc.description.abstract	La tesi si propone di analizzare come i sistemi di intelligenza artificiale possano essere usati per costruire strategie di trading finanziario. Nella trattazione, tramite una literary review dei modelli più recenti, si fa riferimento principalmente alle Reti Neurali Artificiali e ai modelli che ne derivano.	it_IT
dc.language.iso	it	it_IT
dc.publisher	Università Ca' Foscari Venezia	it_IT
dc.rights	© Alessandro Callegarin, 2012	it_IT
dc.title	Reti neurali artificiali per il trading finanziario: i principali modelli recenti	it_IT
dc.title.alternative	Reti Neurali artificiali per il trading finanziario: i principali modelli recenti	it_IT
dc.type	Master's Degree Thesis	it_IT
dc.degree.name	Economia e finanza	it_IT
dc.degree.level	Laurea magistrale	it_IT
dc.degree.grantor	Dipartimento di Economia	it_IT
dc.description.academicyear	2011/2012, sessione autunnale	it_IT
dc.rights.accessrights	closedAccess	it_IT
dc.thesis.matricno	806841	it_IT
dc.subject.miur	SECS-S/01 STATISTICA	it_IT
dc.description.note		it_IT
dc.degree.discipline		it_IT
dc.contributor.co-advisor		it_IT
dc.date.embargoend	10000-01-01
dc.provenance.upload	Alessandro Callegarin (806841@stud.unive.it), 2012-10-08	it_IT
dc.provenance.plagiarycheck	Marco Corazza (corazza@unive.it), 2012-10-15	it_IT