Analisi Tecnica: ottimizzazione di un Trading System tramite PSO e GWO

Abstract

L’avvento di Internet e lo sviluppo della tecnologia hanno cambiato radicalmente il concetto di trading negli ultimi vent’anni. La figura stessa del trader è stata stravolta, tant’è che ad oggi, tra le competenze richieste, la conoscenza dei mercati finanziari non è più fondamentale quanto invece lo sono le abilità informatiche e matematiche. In questo contesto, l’Analisi Tecnica ha vissuto un periodo di rinascita e successo, sia per il fascino e la semplicità che la caratterizzano, sia per i notevoli progressi che lo sviluppo della tecnologia ha permesso di raggiungere. Oggi, numerosi ricercatori valutano le regole di trading dettate da questa disciplina e le combinano con nozioni di informatica e ingegneria, con lo scopo di ottimizzarle e adeguarle alla dinamica dei mercati odierni. Nell’elaborato, inizialmente, verrà introdotta la disciplina dell’Analisi Tecnica partendo dalle sue fondamenta, passando per i concetti principali dell’analisi grafica e terminando con i suoi aspetti critici. In seguito, il focus si sposterà sui Trading Systems (TS): verranno introdotti i principali indicatori tecnici presenti in letteratura e il TS oggetto del lavoro. Dopo di che, verranno introdotti i due algoritmi bio-inspired che ottimizzeranno il TS, in particolare il Particle Swarm Optimizer (PSO) e il Grey Wolf Optimizer (GWO), di cui verranno trattate le strutture originali, i recenti sviluppi in letteratura e ne verrà effettuato un breve confronto. Infine, si procederà con l’ottimizzazione del TS attraverso i due algoritmi, con lo scopo di individuare i valori ottimi dei parametri degli indicatori tecnici che lo compongono.