Abstract:
Il lavoro si focalizza sull'analisi di una tipologia particolare di Exchange Traded Funds:gli Smart Beta. Questi fondi passivi scelgono un approccio di investimento di tipo ibrido, a metà tra la gestione passiva, tanto cara agli Etf, e la gestione attiva, tipica dei fondi di investimento, gestiti attivamente nella ricerca di sovraperformance rispetto al benchmark. L'opera va ad esplorare le origini accademiche alla base del factor investing, per poi soffermarsi sulle caratteristiche peculiari degli Smart Beta e le varie tipologie. Infine viene operato un confronto delle varie strategie di investimento e delle performance.
