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| dc.contributor.advisor | Billio, Monica | it_IT |
| dc.contributor.author | Ratto, Francesco <1995> | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2019-06-17 | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2019-11-20T07:09:22Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-16 | it_IT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10579/15382 | |
| dc.description.abstract | L'obiettivo della tesi è applicare un algoritmo utilizzato nel Machine Learning per decomporre tensori non negativi. L'applicazione dell'algoritmo sarà dedicata all'asset allocation e all'ottimizzazione di portafoglio, proponendo vai metodi per selezionare con vari modelli i pesi di portafoglio ottimi. | it_IT |
| dc.language.iso | en | it_IT |
| dc.publisher | Università Ca' Foscari Venezia | it_IT |
| dc.rights | © Francesco Ratto, 2019 | it_IT |
| dc.title | Tensor Decomposition, multifactorial model and strategic Asset Allocation | it_IT |
| dc.title.alternative | BCD algorithm for non negative tensor factorization: An application to Markov switching, multivarite linear models and non linear portfolio optimization | it_IT |
| dc.type | Master's Degree Thesis | it_IT |
| dc.degree.name | Economia e finanza | it_IT |
| dc.degree.level | Laurea magistrale | it_IT |
| dc.degree.grantor | Dipartimento di Economia | it_IT |
| dc.description.academicyear | 2018/2019_sessione_estiva | it_IT |
| dc.rights.accessrights | closedAccess | it_IT |
| dc.thesis.matricno | 851342 | it_IT |
| dc.subject.miur | SECS-P/05 ECONOMETRIA | it_IT |
| dc.description.note | it_IT | |
| dc.degree.discipline | it_IT | |
| dc.contributor.co-advisor | it_IT | |
| dc.date.embargoend | 10000-01-01 | |
| dc.provenance.upload | Francesco Ratto (851342@stud.unive.it), 2019-06-17 | it_IT |
| dc.provenance.plagiarycheck | Monica Billio (billio@unive.it), 2019-07-08 | it_IT |
