L'expected shortfall come misura di rischio in ambito Pareto stabile

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L'expected shortfall come misura di rischio in ambito Pareto stabile

Bello, Enrico <1994>
Use this identifier to cite or link to this document: http://hdl.handle.net/10579/14507
Publisher: Università Ca' Foscari Venezia
Date: 2019-03-18
Copyright: © Enrico Bello, 2019
openAccess

Abstract:

L'elaborato tratta la misura di rischio coerente dell'expected shortfall in ambiente Pareto stabile effettuando un confronto empirico con il value at risk.

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