Ottimizzazione di una strategia di trading mediante algoritmi genetici

dc.contributor.advisor	Pizzi, Claudio	it_IT
dc.contributor.author	Fantin, Pietro <1992>	it_IT
dc.date.accessioned	2019-02-18	it_IT
dc.date.accessioned	2019-06-11T08:40:52Z
dc.date.available	2019-06-11T08:40:52Z
dc.date.issued	2019-03-05	it_IT
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10579/14191
dc.description.abstract	Il lavoro consente nell'identificazione di alcune serie storiche alle quali verranno applicate delle strategie di trading; i parametri degli indicatori e degli oscillatori che compongo le sopracitate strategie saranno ottimizzati attraverso gli algoritmi genetici con l'implementazione in R di uno script.	it_IT
dc.language.iso	it	it_IT
dc.publisher	Università Ca' Foscari Venezia	it_IT
dc.rights	© Pietro Fantin, 2019	it_IT
dc.title	Ottimizzazione di una strategia di trading mediante algoritmi genetici	it_IT
dc.title.alternative	Ottimizzazione di una strategia di trading mediante algoritmi genetici.	it_IT
dc.type	Master's Degree Thesis	it_IT
dc.degree.name	Economia e finanza	it_IT
dc.degree.level	Laurea magistrale	it_IT
dc.degree.grantor	Dipartimento di Economia	it_IT
dc.description.academicyear	2017/2018, sessione straordinaria	it_IT
dc.rights.accessrights	openAccess	it_IT
dc.thesis.matricno	842248	it_IT
dc.subject.miur	SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA	it_IT
dc.description.note		it_IT
dc.degree.discipline		it_IT
dc.contributor.co-advisor		it_IT
dc.date.embargoend		it_IT
dc.provenance.upload	Pietro Fantin (842248@stud.unive.it), 2019-02-18	it_IT
dc.provenance.plagiarycheck	Claudio Pizzi (pizzic@unive.it), 2019-03-04	it_IT