Portafogli in media-entropia: applicazioni e confronti

Abstract

L'entropia è una misura di rischio che recentemente sta raccogliendo sempre più consensi ed attenzione in ambito finanziario. Nel lavoro proposto viene effettuata una review della letteratura, prima riguardante la teoria classica del portafoglio, poi riguardante le misure di entropia diffuse nell'ambito dell'economia e della finanza. Viene inoltre presentata la letteratura in tema di entropia applicata alla selezione dei portafogli. La parte centrale del lavoro riguarda le analisi effettuate per confrontare l'efficacia dei portafogli media-entropia, confrontando fra loro alcuni modelli proposti.