Abstract:
L'argomento della tesi riguarda l'effetto dei Leveraged Exchange Trade Funds sulla volatilità della borsa di Tokyo. La ricerca si focalizza su tre punti: la relazione tra i flussi derivanti dal processo di ribilanciamento e la volatilità del mercato dei sottostanti, la relazione tra il volume relativo e la volatilità del mercato dei sottostanti e la presenza o meno di altre variabili legate ai LETFs che hanno una relazione con la volatilità del mercato dei sottostanti.
